Stress tests internes et climatiques : principaux enjeux et challenges

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■  Contexte

Dès le deuxième trimestre 2020, les banques ont fait face à une crise inédite combinant dégradation accélérée de l’environnement économique et une propagation rapide des impacts associées. Dans ce contexte, elles ont été amenées à tester l’adéquation de leur dispositif de stress tests mais aussi leurs capacités de simulation dans des délais parfois très restreints. De fait, de nombreux axes d’améliorations ont été identifiés comme la nécessité de revoir la calibration des scénarios, de prendre en compte la vitesse de propagation des chocs, mais aussi le renforcement des interactions entre les impacts en termes de solvabilité et de liquidité et enfin de leurs outils ad-hoc de stress tests. Par ailleurs, l’année 2021 aura été riche sur les stress tests prudentiels à travers la conduite de l’exercice biannuel de l’EBA et la réalisation du premier exercice pilote de stress tests climatiques par l’ACPR. Enfin, la réforme attendue des stress tests réglementaires prévue pour 2023 et l’exercice de stress tests climatiques prévu par la BCE en 2022 pousseront à la poursuite du renforcement des dispositifs de stress tests internes au sein de toutes les banques.

Mieux comprendre les attentes réglementaires des autorités de contrôle

• Analyser les enjeux et priorités pour les années à venir
• Favoriser l’échange de bonnes pratiques

■  Programme

8h30 Accueil des participants

9h00 Introduction de la séance
Nathanael SEBBAG, Partner, Avantage Reply

Leçons tirées de la crise du Covid-19 sur les stress tests internes et challenges associés aux stress tests climatiques
– Pertinence des scénarios et des chocs au sein des stress tests internes
– Capacité de simulations et industrialisation des processus de calcul
– Renforcement des interactions entre stress tests de solvabilité et de liquidité
– L’intégration des stress tests climatiques au sein des stress tests internes
Nathanael Sebbag, Partner, Avantage Reply

 Stress tests règlementaires – Réforme des stress tests EBA, stress tests climatiques 2022
– Synthèse des principaux résultats de l’exercice pilote de l’ACPR
– La réforme des stress tests réglementaires, principales évolutions
– Les stress tests climatiques 2022 prévues par la BCE
– Prochaines étapes et principaux challenges
Laurent CLERC, Director for Research and Risk Analysis, ACPR

Principaux enseignements relatifs à l’exercice pilote de stress tests climatiques menés par l’EBA au sein de l’UE

 – Présentation de l’exercice

 – Principaux résultats et analyses

– Prochaines étapes

Jacob GYNTELBERG, Director for Economic Risk Analysis , EBA

Phase de Q&A

 Retour d’expérience pratique de l’exercice pilote climatique ACPR au sein d’une grande banque française
– Principaux défis méthodologiques et synthèse des résultats
– Principales difficultés opérationnelles rencontrées et principales conclusions
– Leçons tirées et prochaines étapes
Marc IRUBETAGOYONA, Head of Group Stress Testing and Financial Synthesis, BNP Paribas

Vers un cadre de stress tests climatiques – où en sommes-nous ?
– Composantes clés du « Climate risk stress testing framework »
– Liaison entre le Risk ID et principaux risques drivers environnementaux et climatiques
– Conception et mise en œuvre des scenarios de stress de tests climatiques (sévérité, calibration…)
– Vers une possible intégration dans les processus internes (planification stratégique et budgétaire, ICAAP)
Nathanael Sebbag, Partner, Avantage Reply

Phase de Q&A

12h00 Clôture de la séance

Accès

Partenaire (s)

■  Intervenants